Калкулатор за остри съотношения
Сравняванедве инвестиции справедливо, като се разделят излишните възвръщаемости по волатилност;.
Остри съотношения
-
Често задавани въпроси
Какво е доброто отношение на Шарп?
По принцип над 1,0 е приличен, над 2,0 е отличен и под 0,5 е слаб след разглеждане на риска.
Може ли Шарп да е отрицателен?
Да когато инвестицията носи по-малка възвръщаемост от безрисковата ставка, което означава, че не сте били компенсирани за поетия риск.
Какво е основният ограничение?
Той приема, че възвръщаемостта се разпределя нормално и налага равно наказание както за повишаващата се, така и за понижаваща се волатилност.
Изработени примери
Фонд А: 12% възвръщаемост, 15% обем, rf 4%
Остри. = (12−4)/15 = 0.53.
Фонд Б: 10% възвръщаемост, 8% обем, rf 4%
Остри. = (10−4)/8 = 0.75 — по-добре коригирани към риска въпреки намалената възвръщаемост.
Свързани инструменти
️ Ответствен акт
️ Ответствен актСамо образователен инструмент.Резултатите са иллюстративни оценки, а не финансови съвети.Инвестирането включва риск, включително загуба на капитал.