Оптивизирана цена на опции (Black-Scholes)
Входящи средства: спот, стачка, време, волатилност, безрискова ставка. Изходът е теоретична справедлива стойност.
Често задавани въпроси
Черно-школистът е точен ли?
Това е теоретичен модел, който предполага постоянна волатилност и Европа упражнения.Реалните пазари показват "усмивки на нестабилност", които не могат да заловят.Защо е само цена Европа опции?Формулата предполага упражнения само след изтичане на срока.Американски опции (да се упражнява рано.) нуждата цифрови methods like биномиална стойност дървета.
Защо цените са само европейски опции?
Американските опции (използваеми рано) се нуждаят от цифрични методи като биномеални дървета.
Какво е нестабилността тук?
Изразено в процента, несъответствие на стандартното отклонение на базовия доход.
Изработени примери
Обаждане на банкомат, 20% vol, 1y
Обаждане от 100 долара на 100 долара с 20% обем и 4% процент ≈ 9,47 долара.
Deep ITM слой
Дълбока ИТМ слой100 долара за място срещу 105 щрак пут е най-вече вътрешна стойност плюс малка временна премия..
Свързани инструменти
️ Ответствен акт
️ Ответствен актСамо образователен инструмент.Резултатите са иллюстративни оценки, а не финансови съвети.Инвестирането включва риск, включително загуба на капитал.